수량 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략.
이 책은 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 선별 된 실용적인 애플리케이션과 최근의 개발 상황을 다루고 있으며 그 중 일부는 저자의 연구 및 실천에서 나온 것입니다.
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'정량적 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략 서문 : 고정 수입 시장을위한 상대방 신용 위험이 존재할 때.
정량 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략 : 고정 수입 마켓의 상대방 신용 위험이 존재하는 경우.
7 Pages 게시일 : 2009 년 10 월 2 일
골드만 삭스 그룹
Westport Financial, LLC, 미국.
작성 날짜 : 2007 년 1 월 23 일.
이 책은 파생 상품에 대한 정량적 재무 모델링 분야에서 선택된 실용적인 애플리케이션과 최근의 개발 상황을 다루고 있으며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 지닌 수학 그 자체보다 실제 시장에서 금융 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 수학 및 모델링과 경제 통찰력을 결합하려고 시도합니다.
키워드 : CVA, 신용 평가 조정, 상대방 신용, BGM 모델, HJM 모델, RS 모델, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale 리샘플링, 직교 지수 스플라인, Stat Arb, Nonxploding 덤불 나무, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS , 신용 소화기.
Yi Tang (담당자에게 문의)
Goldman Sachs Group, Inc. ()
85 Broad Street.
85 Broad Street, 9th Floor.
뉴욕, NY 10004.
Westport Financial, LLC, 미국 ()
웨스트 포트, 코네티컷 06880-2627.
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양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략
양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.
작성자 : Yi Tang.
출판사 : World Scientific.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 401.
파일 크기 : 52,9 Mb.
설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 최근 개발에 대해 다루며 그 중 일부는 저자의 자체 연구 및 실습에서 나온 것입니다. 이 책의 주요 범위는 고정 수입 시장 (금리 시장에 더 초점을 맞추고 있음)이지만, 제시된 방법론의 많은 부분이 신용, 주식 및 외환 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다. 독자가 확률 론적 미적분학 및 파생 모델링의 기초에 익숙하다고 가정하는이 책은 금융 공학자 또는 실무자의 관점에서 작성되었으며, 따라서 금융 수학의 실제 적용에 중점을 두었습니다. 정확한 (지루한) 기술 조건을 가진 수학 그 자체보다는 실제 시장. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 경제 통찰력을 수학 및 모델링과 결합하려고 시도합니다. 또한이 책은 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다루고 있으며, 이는 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고 있습니다. 또한 다양한 거래 구조 전략과 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, 신용 소화기와 같은 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 설명합니다. "
양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.
작성자 : Bin Li.
출판사 : World Scientific Publishing Company.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 778.
파일 크기 : 54,8 Mb.
설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 최근 개발 상황을 다루며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 지닌 수학 그 자체보다 실제 시장에서 금융 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 경제 통찰력을 수학 및 모델링과 결합하여 독자가 직관을 개발할 수 있도록 돕습니다. 모델링 및 수치 해석 기술 중에는 마틴 게일 모델 공장 및 마틴 게일 리샘플링 및 보간과 같은 마틴 게일 이론의 실제 적용이 있습니다. 또한이 책은 프런트 오피스 기능 및 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고있는 리스크 관리 기능이 아닌 수익 센터의 관점에서 거래 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다룹니다. 또한 다양한 거래 구조 전략 및 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS 및 신용 소화기와 같은 일부 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 다룹니다. 이 책의 주요 범위는 고정 수입 시장 인 반면 금리 시장에 더 초점을 맞추고 있음) 제시된 방법론 중 많은 부분이 신용, 주식, 외환 및 상품 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다.
De Zwarte Zwaan.
출판사 : Uitgeverij Nieuwezijds.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 812
파일 크기 : 54,5 Mb.
설명 : 경제 및 경제 발전에 대한 에세이와 경제 발전에 대한 에세이.
금융 시장의 정량 분석.
작성자 : Marco Avellaneda.
출판사 : World Scientific.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 577.
파일 크기 : 42,7 Mb.
설명 :이 책에는 뉴욕 대학교 Courant Institute의 수학 재무 세미나에서 강의가 있습니다. 다루는 주제에는 가격 결정 및 헤지 거래, 금융 위험 관리, 통계를 이용한 가격 예측 등의 새로운 과학이 포함됩니다.
양적 에너지 금융.
작성자 : Fred Espen Benth.
출판사 : Springer Science & Business Media.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 904
파일 크기 : 41,5 Mb.
설명 : 금융 및 에너지 시장은 정교한 정량 분석 방법의 개발 및 적용이 상대적으로 새롭고 광범위한 문맥에서 에너지 금융으로 언급 되더라도 당분간 활발한 과학 분야였습니다. 에너지 금융은 종종 수학 금융의 한 부분으로 여겨지지만, 이 분야는 새롭고 흥미 진진한 연구 개발에 연료를 공급하는 많은 이슈를 지속적으로 제공하고 있습니다. 오스트리아 비엔나의 볼프강 폴리 연구소 (Wolfgang Pauli Institute, WPI)에서 특별 주제 연도를 토대로이 편집 된 컬렉션은 에너지 및 원자재 금융 분야의 선도적 인 과학자들의 최첨단 연구를 특징으로합니다. 논의 된 주제에는 에너지 및 원자재 시장의 모델링 및 분석, 파생 상품 헤징 및 가격 결정, 최적의 투자 전략 및 신흥 시장 모델링 (예 : 전력 및 배출)이 포함됩니다. 이 책은 또한 정량적 인 관점에서 에너지 시장에서 직면하는 문제와 첨단 수학, 통계 및 수치 방법을 사용하여 이러한 문제를 해결하는 최근의 발전에 직면 해 있습니다. 양적 에너지 금융의 새로운 영역을 다루는 것으로, 이 책은 금융 수학, 위험 관리 또는 에너지 금융을 연구하는 대학원 수준의 학생들과 연구자에게 유용한 자료로 활용 될 것입니다.
고급 거래 규칙.
작성자 : Emmanuel Acar.
출판사 : Butterworth-Heinemann.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 418.
파일 크기 : 44,7 Mb.
설명 : 고급 거래 규칙은 현재 최고의 금융 거래자, 애널리스트 및 펀드 매니저가 사용하는 최첨단 기법의 필수 가이드입니다. 편집자들은 최첨단 거래 전문가 및 학계 전문가를 모아 최첨단 거래 규칙 및 시스템을 이해, 개발 및 적용하는 방법을 설명합니다. 당신이 파생 상품, 채권, 외환 및 주식 시장에 관여하고 있다면 그것은 필수 불가결 한 독서입니다. '고급 거래 규칙'은 계량 경제학, 컴퓨터 모델링, 기술 및 정량 분석을 적용하여 우수한 수익을 창출하는 방법을 보여 주며 특정 방법의 성공 또는 실패 이유를 파악하여 앞서가는 방법을 보여줍니다. 거래 전략의 확률 적 속성 * 기술 지표 * 신경망 * 유전 알고리즘 * 정량 기법 * 차트 금융 시장 전문가는 풍부한 아이디어와 방법을 통해 자신의 성과를 향상시킬 수있는 방법을 발견하고 이익. 이 분야에서 일하는 학생과 학자들은이 역동적이고 흥미 진진한 금융 분야에 대한 엄격하고 이론적 인 분석을 통해 이익을 얻습니다. * 최고의 금융 거래자, 애널리스트 및 펀드 매니저가 현재 사용하고있는 최첨단 기술에 대한 필수 가이드 * 기술적 분석 및 평가에 대한 새로운 자료를 포함하여 최첨단 금융 시장 거래 규칙에 대한 전체 개요 제공 * 계량 경제학 적용 방법 시연 , 컴퓨터 모델링, 기술 및 정량 분석을 통해 탁월한 수익을 창출합니다.
Crash Van De Financiele Markten Druk 8.
작성자 : George Soros.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 373.
파일 크기 : 53,8 Mb.
설명 : 2007 년과 2008 년에 금융 위기를 계기로 금융 위기를 분석했습니다.
에너지 위험 평가 및 에너지 파생 상품 관리.
작성자 : Dragana Pilipovic.
출판사 : McGraw Hill Professional.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 943.
파일 크기 : 45,8 Mb.
설명 : 오늘날의 휘발성 에너지 시장에서 리스크를 성공적으로 거래 및 관리하기위한 최신 방법 및 전략 업데이트 된 에너지 리스크 2 판은 지난 10 년간의 레슨을 입증 된 방법 및 전략과 결합하여 현대 에너지 거래 분야의 권위있는 개요를 제시합니다. 에너지 파생 상품을 평가하고 이러한 불안한 시장에서 위험을 관리합니다. 유명한 에너지 위험 전문가 인 Dragana Pilipovic에 의해 작성된 이번 개정 된 고전은 양적 분석과 상인 중심의 통찰력을 다루는 시장 행동을 조사합니다. 이 책에서는 주요 players_managers, 거래자, 정량 분석가 및 엔지니어와 관련된 모델링 프로세스를 수립하고 에너지 거래 및 위험 관리 질문에 대한 실용적인 답변을 제공하는 방법을 보여줍니다. 에너지 리스크 2 차 에디션 기능 : 에너지 위험에 영향을 미치는 주요 요소에 대한 상세한 적용 시장 진입 가격 곡선 형성, 변동성 매트릭스 생성 및 복잡한 옵션 평가에 대한 기술 리스크 목표 달성을위한 특정 지침 및 툴이 버전의 새로운 기능 : 신흥 에너지 시장 및 시장 출시 이슈에 관한 세 가지 새로운 장; 에너지 관련 모델에 대한 새로운 자료, 계절적 영향 및 평균 반전 가격 모델의 유도. 그리고 더.
수학적 리뷰.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 404.
파일 크기 : 48,5 Mb.
금융 파생 상품의 수학적 모델.
작성자 : Yue-Kuen Kwok.
출판사 : Springer Science & Business Media.
사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.
총 다운로드 : 944
파일 크기 : 45,5 Mb.
설명 :이 두 번째 판은 이제 새로운 자료를 다루며 대부분의 파생 상품에 공통적 인 평가 원칙에 중점을 둡니다. 가격 결정, 헤지 및 실제 사용의 측면을 강조하면서 주식 및 채권 시장에서 일반적으로 거래되는 광범위한 금융 파생 상품을 분석합니다. 이 두 번째 판은 Ito 미적분과 Girsanovs 정리, 위험 중립 측정 및 동등한 마팅 가격 정책에 대한 논의에 중점을두고 있습니다. 신용 위험 모델 및 신용 파생 상품의 가격 책정에 대한 새로운 장이 추가되었습니다. 최신 연구 결과는 많은 유용한 연습으로 제공됩니다.
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